Trình mô phỏng giao dịch miễn phí tua lại biểu đồ thật
Chọn một thị trường và một ngày. Biểu đồ tải lên với tương lai bị ẩn và bạn đẩy nó tới từng nến một, đặt lệnh bằng tay khi setup xuất hiện. Stop và mục tiêu được kéo lên biểu đồ, khối lượng tính từ khoảng cách stop, spread và hoa hồng được tính, và mỗi phiên kết thúc bằng một báo cáo. Không cài đặt, không cần sàn, không cần nạp tiền.
Hai loại trình mô phỏng giao dịch, và bạn cần loại nào
Từ này bao gồm hai công cụ khá khác nhau, và chọn sai sẽ lãng phí nhiều tháng.
Trình mô phỏng thời gian thực — thường gọi là paper trading — truyền giá trực tiếp và bạn giao dịch song song với thị trường thật bằng tiền ảo. Nó giúp tập dượt cảm giác của một phiên thật rất tốt. Giới hạn của nó là phép tính: việc luyện tập đến đúng bằng tốc độ thị trường tạo ra setup, nên nếu setup của bạn xuất hiện hai lần mỗi tuần, một mẫu một trăm lệnh mất gần cả năm.
Trình mô phỏng tua lại hiển thị lịch sử đã ghi lại và ẩn mọi thứ sau cây nến hiện tại. Bạn đưa ra cùng quyết định với cùng thông tin, nhưng bạn nắm đồng hồ. Một trăm lệnh mất cả năm theo thời gian thực có thể thu thập trong vài buổi tối. Đó là điều duy nhất mà tua lại thay đổi, và là điều quan trọng nếu câu hỏi của bạn là «chiến lược này có thực sự hiệu quả không?».
Công cụ này thuộc loại thứ hai. Nếu bạn cần cụ thể giá trực tiếp và màn hình đặt lệnh thật, tài khoản paper trading của một sàn môi giới sẽ phù hợp hơn, và chúng tôi nói rõ điều đó trên trang tài khoản demo.
Bạn có thể mô phỏng gì
105 công cụ, với lịch sử kéo dài về khoảng 2009 đến 2017 tùy thị trường, trên 13 khung thời gian xuống tới nến một phút.
| Market | Những gì có sẵn |
|---|---|
| Forex | Cặp chính, cặp phụ và cặp chéo — phần lớn trong 105 |
| Chỉ số | US500, US100, US30, GER40, UK100, JP225 |
| Cổ phiếu Mỹ | AAPL, AMD, AMZN, GOOG, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, TSLA |
| Kim loại và năng lượng | Vàng, bạc và các hợp đồng năng lượng chính |
| Tiền mã hóa | Các cặp chính |
| Không có | Hợp đồng tương lai, quyền chọn, cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu ngoài Mỹ |
Danh sách cổ phiếu gồm mười mã được chọn có chủ đích, không phải toàn bộ thị trường. Nếu bạn đến đây để mô phỏng một mã vốn hóa nhỏ cụ thể, công cụ này không làm được, và biết điều đó bây giờ tốt hơn là sau khi đăng ký. Danh sách cổ phiếu và ETF hiện tại, kèm biên độ ngày đã đo, có trên trang backtest cổ phiếu.
Những chi tiết quyết định các con số có ý nghĩa hay không
Có tính chi phí. Spread và hoa hồng bị trừ vào mỗi lệnh mô phỏng và hiển thị thành một dòng riêng trong báo cáo. Trình mô phỏng bỏ qua điều này sẽ chấp nhận những chiến lược thua lỗ dần khi giao dịch thật, vì lợi thế nó đo được chưa bao giờ phải trả phí vào hay ra lệnh.
Khối lượng được tính từ stop. Đặt rủi ro theo phần trăm số dư và khối lượng lot được tính từ khoảng cách đến stop, đúng như cách nên làm với tiền thật. Chọn khối lượng theo thói quen khiến mỗi kết quả không thể so sánh với kết quả tiếp theo.
Tương lai thực sự bị ẩn. Chỉ báo chỉ được tính trên những cây nến đã xảy ra, và biểu đồ không thể tua tới quá cây nến hiện tại. Nhìn lại sau khi biết kết quả là lỗi khiến việc luyện tập vô giá trị, và phải được ngăn chặn bằng thiết kế chứ không phải bằng ý chí.
Mỗi lệnh có thể kèm ghi chú và thẻ. Đánh dấu điểm vào là A+, Sai lầm, FOMO, Trả thù hoặc Tin tức ngay khi vào lệnh, sau đó nhấp vào thẻ để đưa biểu đồ về đúng chỗ đã xảy ra. Gắn thẻ khi quyết định còn mới là điều biến một đống lệnh thành bản ghi dễ đọc — xem thêm tại gắn thẻ lệnh để tìm lợi thế.
Báo cáo phiên mới là điều quan trọng. Win rate, R trung bình, expectancy mỗi lệnh, profit factor và drawdown tối đa, cùng dòng chi phí. Số dư tăng lên gần như không nói lên điều gì; năm con số này cho bạn biết đó là kỹ năng hay chỉ là mẫu nhỏ.
Cần bao nhiêu lệnh mô phỏng trước khi tin vào kết quả
Nhiều hơn mức hầu hết mọi người thực hiện. Chúng tôi đã đo dải sai số theo kích thước mẫu trên dữ liệu của mình: với ba mươi lệnh, win rate đo được lệch hơn mười điểm phần trăm so với thực tế trong 28,4% trường hợp. Đó là cách một chiến lược thua lỗ tạo ra ba tuần đầy hứa hẹn.
Một trăm lệnh với cùng một bộ quy tắc và chi phí nhất quán là mức tối thiểu hợp lý. Phân phối đầy đủ theo kích thước mẫu có trong nghiên cứu về sai số lấy mẫu trong backtest, còn cần backtest bao nhiêu lệnh trình bày phần thực hành.
Mô phỏng giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là nơi tua lại mang lại nhiều giá trị nhất, vì vấn đề mẫu ở mức tệ nhất. Một trader trong ngày dùng một setup trên biểu đồ năm phút có thể thấy ba hoặc bốn tín hiệu hợp lệ mỗi tuần — nghe có vẻ nhiều cho đến khi bạn cần một trăm tín hiệu để đánh giá lợi thế, và đó là nửa năm ngồi trước màn hình.
Tua lại một phiên trong ngày giúp rút ngắn điều đó. Mở biểu đồ một hoặc năm phút, chọn một ngày và đi qua cả một ngày giao dịch trong vài phút, nhận mọi tín hiệu xuất hiện. Một tuần phiên lịch sử trong một buổi tối cho bạn số lệnh mà một tháng ngồi trước màn hình thật không có được. Bạn chuyển từ NinjaTrader sang? So sánh với Market Replay giải thích những gì thay đổi.
Có hai điều quan trọng trong giao dịch trong ngày hơn so với khung lớn. Thứ nhất là chi phí: với mục tiêu mười hai pip, spread một pip bằng tám phần trăm biên độ, đó là lý do trình mô phỏng bỏ qua spread làm đẹp chiến lược scalping đến vậy. Thứ hai là thời điểm trong ngày — lợi thế trong ngày thường là lợi thế theo phiên, và một setup hiệu quả lúc London mở cửa có thể chỉ là nhiễu lúc 21:00 UTC. Chúng tôi đã đo biên độ theo giờ thực sự thay đổi bao nhiêu trong biến động forex theo giờ, và giờ sôi động nhất trung bình gấp nhiều lần giờ yên ắng nhất.
Chạy phiên đầu tiên
Viết quy tắc ra trước khi mở biểu đồ. Điều kiện vào lệnh, vị trí stop, mục tiêu và điều gì làm setup mất hiệu lực. Nếu quy tắc không được viết ra, bạn sẽ xê dịch chúng qua từng lệnh và các con số thu được không mô tả điều gì có thể lặp lại.
Chọn một công cụ và một khung thời gian. Trộn nhiều thị trường trong mẫu đầu tiên khiến không thể xác định kết quả đến từ đâu. Chỉ thêm công cụ thứ hai khi công cụ đầu tiên đã có một trăm lệnh.
Đặt rủi ro theo phần trăm và giữ nguyên. Thay đổi khối lượng theo mức tự tin nghe có vẻ chuyên nghiệp nhưng phá hủy khả năng so sánh — bạn không còn biết lợi thế đến từ setup hay từ khối lượng.
Nhận mọi tín hiệu, kể cả những tín hiệu xấu. Bỏ qua những lệnh trông sai khi nhìn lại là cách phổ biến nhất khiến kết quả mô phỏng tốt hơn kết quả thật.
Gắn thẻ trong lúc làm, xem lại khi kết thúc. Thẻ thuộc về lệnh ngay lúc vào, khi bạn còn chưa biết kết quả. Sau đó đọc báo cáo thay vì số dư — cách đọc phân tích backtest giải thích từng con số đang nói gì.
Những gì công cụ này không làm
Không có giá trực tiếp. Mọi thứ ở đây là lịch sử đã ghi lại, nên nó không thể cho bạn biết thị trường đang làm gì lúc này và không thay thế được nguồn dữ liệu trực tiếp.
Không kết nối sàn, không cầu nối MetaTrader, không có expert advisor tự động chạy trên dữ liệu trực tiếp. Lệnh được đặt bằng tay, đó chính là mục đích với trader giao dịch theo phán đoán, và là công cụ sai nếu bạn đang thử nghiệm một robot đã lập trình trên tài khoản thật.
Và nó không thể nói với bạn rằng một chiến lược là tốt. Nó báo cáo một bộ quy tắc đã cho kết quả ra sao trên lịch sử bạn kiểm thử, có tính chi phí. Đó là dữ liệu tốt hơn nhiều so với linh cảm, nhưng vẫn là một mẫu từ quá khứ.
Mở biểu đồ và vào một lệnh
Gói miễn phí bao gồm toàn bộ vòng lặp — tua lại, giao dịch, báo cáo. Không cài đặt, không cần sàn, không cần nạp tiền.
Trình mô phỏng giao dịch là phần mềm cho phép bạn đặt lệnh trên dữ liệu thị trường mà không phải mạo hiểm tiền. Cách phân biệt hữu ích không phải là miễn phí hay trả phí, mà là thời gian thực hay tua lại. Trình mô phỏng thời gian thực, thường gọi là paper trading, chạy trên giá trực tiếp — tốt để tập làm quen nền tảng và cảm giác của một phiên, nhưng chậm với mọi thứ cần một mẫu. Trình mô phỏng tua lại chạy trên lịch sử đã ghi với tương lai bị ẩn, nên bạn đưa ra cùng quyết định với cùng thông tin trong khi tự kiểm soát nhịp độ, và đó là điều khiến một mẫu một trăm lệnh chỉ mất vài buổi tối thay vì nhiều tháng.
Điều phân biệt một trình mô phỏng cho ra con số đáng tin với một trình mô phỏng cho ra con số đẹp lại rất bình thường: nó có tính spread và hoa hồng không, khối lượng có được tính từ stop thay vì đoán không, chỉ báo có chỉ được tính trên nến đã xảy ra không, và phiên có kết thúc bằng expectancy và drawdown thay vì số dư không. Thiếu bất kỳ điều nào, kết quả sẽ làm đẹp chiến lược.
Nếu bạn muốn so sánh các công cụ trong nhóm này, kể cả những công cụ không phải của chúng tôi, xem so sánh phần mềm backtest tốt nhất. Về khác biệt giữa mô phỏng và dùng tài khoản demo của sàn, xem giải pháp thay thế tài khoản demo forex, còn về chính quy trình, xem cách backtest một chiến lược giao dịch.