Gerçek grafikleri yeniden oynatan ücretsiz bir trading simülatörü
Bir piyasa ve bir tarih seçin. Grafik gelecek gizlenmiş halde yüklenir ve onu bar bar ilerletir, setup'ınız belirdikçe işlemleri elle açarsınız. Stop ve hedefler grafiğe sürüklenir, pozisyon büyüklüğü stop mesafesinden hesaplanır, spread ve komisyon kesilir ve her seans bir raporla biter. Kurulacak bir şey yok, aracı kurum yok, yatırılacak para yok.
İki tür trading simülatörü ve hangisine ihtiyacınız var
Bu kelime birbirinden oldukça farklı iki aracı kapsar ve yanlışını seçmek aylarınızı boşa harcar.
İleri (canlı) simülatör — genelde paper trading denir — canlı fiyat akışı verir ve gerçek piyasanın yanında sanal parayla işlem yaparsınız. Canlı bir seansın hissini iyi prova ettirir. Sınırı aritmetiktir: pratik tam olarak piyasanın setup ürettiği hızda gelir; sizinki haftada iki kez çıkıyorsa yüz işlemlik bir örneklem neredeyse bir yıl sürer.
Replay simülatörü kayıtlı geçmişi, mevcut bardan sonrasını gizleyerek gösterir. Aynı bilgilerle aynı kararları verirsiniz ama saat sizin elinizdedir. Canlıda bir yıl süren yüz işlem birkaç akşamda toplanabilir. Replay'in değiştirdiği tek şey budur ve sorunuz «bu strateji gerçekten işe yarıyor mu?» ise önemli olan da budur.
Bu araç ikinci türdendir. Özellikle canlı fiyatlara ve gerçek bir emir ekranına ihtiyacınız varsa, bir aracı kurumun paper trading hesabı daha uygundur; bunu demo hesap sayfamızda da söylüyoruz.
Neleri simüle edebilirsiniz
Piyasaya göre 2009 ile 2017 arasına uzanan geçmişe sahip 105 enstrüman, bir dakikalık barlara kadar 13 zaman diliminde.
| Market | Kapsananlar |
|---|---|
| Forex | Majör, minör ve çapraz pariteler — 105'in büyük kısmı |
| Endeksler | US500, US100, US30, GER40, UK100, JP225 |
| ABD hisseleri | AAPL, AMD, AMZN, GOOG, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, TSLA |
| Metaller ve enerji | Altın, gümüş ve başlıca enerji kontratları |
| Kripto | Başlıca pariteler |
| Kapsanmayanlar | Vadeli işlemler, opsiyonlar, küçük ölçekli ve ABD dışı hisseler |
Hisse listesi tüm piyasa değil, bilinçli olarak seçilmiş on hisseden oluşur. Belirli bir küçük ölçekli hisseyi simüle etmeye geldiyseniz bu araç bunu yapmaz; bunu kayıt olduktan sonra değil şimdi bilmeniz daha iyi. Ölçülmüş günlük aralıklarıyla güncel hisse ve ETF listesi hisse backtest sayfasında.
Sayıların bir anlam taşıyıp taşımadığını belirleyen ayrıntılar
Maliyetler kesilir. Spread ve komisyon her simüle işlemden düşülür ve raporda ayrı bir satır olarak görünür. Bunu atlayan bir simülatör canlıda kan kaybeden stratejileri onaylar, çünkü ölçtüğü avantaj hiçbir zaman giriş ya da çıkış için ödeme yapmamıştır.
Pozisyon büyüklüğü stop'tan hesaplanır. Riski bakiyenin yüzdesi olarak belirlersiniz ve lot, stop'a olan mesafeden hesaplanır — gerçek parayla da böyle olmalıdır. Alışkanlıkla lot seçmek her sonucu bir sonrakiyle karşılaştırılamaz hale getirir.
Gelecek gerçekten gizlidir. İndikatörler yalnızca gerçekleşmiş barlar üzerinden hesaplanır ve grafik mevcut barın ötesine ileri sarılamaz. Geriye dönük bilgi pratiği değersiz kılan hatadır ve irade gücüyle değil, yapısal olarak engellenmelidir.
Her işleme not ve etiket eklenebilir. Bir girişi açarken A+, Hata, FOMO, İntikam ya da Haber olarak işaretleyin; sonra etikete tıklayarak grafiği işlemin gerçekleştiği yere geri götürün. Karar henüz tazeyken etiketlemek, bir yığın işlemi okunabilir bir kayda dönüştürür — ayrıntılar avantajınızı bulmak için işlemleri etiketlemek yazısında.
Asıl mesele seans raporudur. Win rate, ortalama R, işlem başına expectancy, profit factor ve maksimum drawdown, artı maliyet satırı. Yükselen bir bakiye size neredeyse hiçbir şey söylemez; bu beş sayı ise bunun beceri mi yoksa küçük bir örneklem mi olduğunu söyler.
Sonuca güvenmeden önce kaç simüle işlem gerekir
Çoğu insanın yaptığından fazla. Kendi verilerimizde örneklem büyüklüklerine göre hata aralığını ölçtük: otuz işlemde, ölçülen win rate zamanın %28,4'ünde gerçek değerden on puandan fazla sapıyor. Kaybettiren bir strateji üç cesaret verici hafta işte böyle üretir.
Tutarlı tek bir kural ve maliyet seti altında yüz işlem makul bir alt sınırdır. Örneklem büyüklüğüne göre tam dağılım backtest örnekleme hatası çalışmamızda, pratik tarafı ise backtest için kaç işlem gerekir yazısında.
Özellikle gün içi trading simülasyonu
Replay en çok gün içi tradingde kazandırır, çünkü örneklem sorunu en kötü haliyle buradadır. Beş dakikalık grafikte tek bir setup işleyen gün içi trader haftada üç dört geçerli sinyal görebilir — avantajı değerlendirmek için bunlardan yüz tane gerektiğini fark edene kadar çok gibi gelir; bu da ekran başında yarım yıl demektir.
Gün içi bir seansı replay etmek bunu sıkıştırır. Bir ya da beş dakikalık grafik açın, bir tarih seçin ve çıkan her sinyali alarak tam bir işlem gününü birkaç dakikada geçin. Bir akşamda bir haftalık geçmiş seans, canlıda bir ay ekran başında kalmanın vermeyeceği işlem sayısını verir. NinjaTrader'dan mı geliyorsunuz? Market Replay karşılaştırması nelerin değiştiğini anlatır.
Gün içinde iki şey yüksek zaman dilimlerinden daha çok önem taşır. Birincisi maliyet: on iki pip'lik bir hedefte bir pip'lik spread hareketin yüzde sekizidir; spread'i yok sayan bir simülatörün scalping stratejilerini bu kadar güzel göstermesinin nedeni budur. İkincisi günün saatidir — gün içi avantaj çoğu zaman seans avantajıdır ve Londra açılışında işe yarayan bir setup 21:00 UTC'de gürültü olabilir. Saatlik aralığın gerçekte ne kadar değiştiğini saatlere göre forex volatilitesi çalışmasında ölçtük; en yoğun saat ortalamada en sakin saatin birkaç katıdır.
İlk seansınız
Grafiği açmadan önce kuralları yazın. Giriş koşulu, stop yeri, hedef ve setup'ı neyin geçersiz kıldığı. Kurallar yazılı değilse işlemden işleme kaydırırsınız ve çıkan sayılar tekrarlanabilir hiçbir şeyi tanımlamaz.
Bir enstrüman ve bir zaman dilimi seçin. İlk örneklemde piyasaları karıştırmak sonucun neye bağlı olduğunu anlamayı imkânsız kılar. İkincisini ancak ilkinin arkasında yüz işlem olduğunda ekleyin.
Riski yüzde olarak belirleyin ve dokunmayın. Büyüklüğü kanaate göre değiştirmek sofistike görünür ama karşılaştırılabilirliği yok eder — avantajın setup'tan mı yoksa pozisyon büyüklüğünden mi geldiğini artık bilemezsiniz.
Çirkin olanlar dahil her sinyali alın. Sonradan bakınca yanlış görünen işlemleri atlamak, simüle sonucun canlıdan daha iyi çıkmasının en yaygın yoludur.
Giderken etiketleyin, sonunda gözden geçirin. Etiket, sonucu henüz bilmediğiniz giriş anında işleme konur. Sonra bakiyeyi değil raporu okuyun — backtest analizleri nasıl okunur her sayının ne anlattığını açıklar.
Bu aracın yapmadıkları
Canlı fiyat yok. Buradaki her şey kayıtlı geçmiştir; piyasanın şu anda ne yaptığını söyleyemez ve canlı veri akışının yerini tutmaz.
Aracı kurum bağlantısı yok, MetaTrader köprüsü yok, canlı veride çalışan otomatik expert advisor yok. İşlemler elle açılır; diskresyoner trader'lar için asıl amaç budur, ancak canlı hesapta kodlanmış bir robotu test ediyorsanız yanlış araçtır.
Ve bir stratejinin iyi olduğunu söyleyemez. Bir kural setinin test ettiğiniz geçmişte, maliyetler uygulanarak ne yaptığını raporlar. Bu bir sezgiden çok daha iyi bir girdidir ama yine de geçmişten bir örneklemdir.
Bir grafik açın ve işlem yapın
Ücretsiz plan tüm döngüyü kapsar — replay, işlem, rapor. Kurulum yok, aracı kurum yok, yatırılacak para yok.
Trading simülatörü, para riske atmadan piyasa verisi üzerinde işlem yapmanızı sağlayan bir yazılımdır. İşe yarayan ayrım ücretsiz-ücretli değil, canlı-replay ayrımıdır. Çoğu zaman paper trading denen canlı simülatör gerçek zamanlı canlı fiyatlarla çalışır — bir platformu ve seans hissini prova etmek için iyidir, örneklem gerektiren her şey için yavaştır. Replay simülatörü gelecek gizlenmiş kayıtlı geçmişle çalışır; aynı bilgilerle aynı kararları verirken tempoyu siz kontrol edersiniz ve yüz işlemlik bir örneklemi aylar değil akşamlar meselesi yapan da budur.
Güvenilir sayılar üreten bir simülatörü cesaret verici sayılar üretenden ayıran şey gösterişsizdir: spread ve komisyon kesiyor mu, pozisyon büyüklüğü tahminle değil stop'tan mı türetiliyor, indikatörler yalnızca gerçekleşmiş barlar üzerinden mi hesaplanıyor ve seans bir bakiyeyle değil expectancy ve drawdown ile mi bitiyor. Bunlardan biri eksikse çıktı stratejiyi olduğundan iyi gösterir.
Bu kategorideki araçları, bizim olmayanlar dahil karşılaştırmak isterseniz en iyi backtest yazılımlarının karşılaştırmasına bakın. Simülasyon ile aracı kurum demosu arasındaki fark için forex demo hesabı alternatifine, sürecin kendisi için bir trading stratejisi nasıl backtest edilir yazısına bakın.