โปรแกรมจำลองการเทรดฟรีที่รีเพลย์กราฟจริง
เลือกตลาดและวันที่ กราฟจะโหลดโดยซ่อนอนาคตไว้ แล้วคุณเลื่อนไปข้างหน้าทีละแท่ง เปิดเทรดเองเมื่อเซ็ตอัปปรากฏ ลากจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายลงบนกราฟ ขนาดสถานะคำนวณจากระยะถึงจุดตัดขาดทุน คิดสเปรดและค่าคอมมิชชัน และทุกเซสชันจบด้วยรายงาน ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องมีโบรกเกอร์ ไม่ต้องฝากเงิน
ตัวจำลองการเทรดสองแบบ และแบบไหนที่คุณต้องการ
คำนี้ครอบคลุมเครื่องมือสองแบบที่ต่างกันมาก และการเลือกผิดทำให้เสียเวลาหลายเดือน
ตัวจำลองแบบเรียลไทม์ — มักเรียกว่า paper trading — สตรีมราคาสดและคุณเทรดไปพร้อมตลาดจริงด้วยเงินสมมติ ช่วยซ้อมความรู้สึกของเซสชันจริงได้ดี ข้อจำกัดของมันคือเรื่องคณิตศาสตร์: การฝึกจะมาในอัตราเดียวกับที่ตลาดสร้างเซ็ตอัป ถ้าเซ็ตอัปของคุณเกิดสัปดาห์ละสองครั้ง กลุ่มตัวอย่างร้อยเทรดก็กินเวลาเกือบทั้งปี
ตัวจำลองแบบรีเพลย์ แสดงข้อมูลย้อนหลังที่บันทึกไว้โดยซ่อนทุกอย่างหลังแท่งปัจจุบัน คุณตัดสินใจแบบเดียวกันด้วยข้อมูลเดียวกัน แต่คุณเป็นคนคุมเวลา ร้อยเทรดที่แบบเรียลไทม์ใช้เวลาหนึ่งปีสามารถเก็บได้ในไม่กี่ค่ำ นี่คือสิ่งเดียวที่รีเพลย์เปลี่ยน และเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคำถามของคุณคือ «กลยุทธ์นี้ได้ผลจริงไหม?»
เครื่องมือนี้เป็นแบบที่สอง ถ้าคุณต้องการราคาสดและหน้าส่งคำสั่งจริงโดยเฉพาะ บัญชี paper trading ของโบรกเกอร์จะเหมาะกว่า และเราก็บอกไว้ในหน้าบัญชีทดลองของเรา
สิ่งที่คุณจำลองได้
105 สินทรัพย์ ข้อมูลย้อนหลังไปถึงช่วงปี 2009 ถึง 2017 ขึ้นอยู่กับตลาด บน 13 ไทม์เฟรมจนถึงแท่งหนึ่งนาที
| Market | สิ่งที่มีให้ |
|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | คู่หลัก คู่รอง และคู่ครอส — ส่วนใหญ่ของ 105 รายการ |
| ดัชนี | US500, US100, US30, GER40, UK100, JP225 |
| หุ้นสหรัฐฯ | AAPL, AMD, AMZN, GOOG, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, TSLA |
| โลหะและพลังงาน | ทองคำ เงิน และสัญญาพลังงานหลัก |
| คริปโต | คู่หลัก |
| ไม่มีให้ | ฟิวเจอร์ส ออปชัน หุ้นขนาดเล็ก และหุ้นนอกสหรัฐฯ |
รายชื่อหุ้นคือสิบตัวที่คัดเลือกมาโดยตั้งใจ ไม่ใช่ทั้งตลาด ถ้าคุณมาเพื่อจำลองหุ้นขนาดเล็กตัวใดตัวหนึ่ง เครื่องมือนี้ทำไม่ได้ และรู้ตอนนี้ดีกว่ารู้หลังสมัคร รายชื่อหุ้นและ ETF ปัจจุบันพร้อมช่วงราคารายวันที่วัดแล้วอยู่ในหน้าแบ็กเทสต์หุ้น
รายละเอียดที่ตัดสินว่าตัวเลขมีความหมายหรือไม่
คิดค่าใช้จ่ายจริง สเปรดและค่าคอมมิชชันถูกหักจากทุกเทรดที่จำลองและแสดงเป็นบรรทัดแยกในรายงาน ตัวจำลองที่ข้ามส่วนนี้จะผ่านกลยุทธ์ที่เลือดไหลเมื่อเทรดจริง เพราะความได้เปรียบที่มันวัดไม่เคยต้องจ่ายค่าเข้าหรือออก
ขนาดสถานะคำนวณจากจุดตัดขาดทุน ตั้งความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน แล้วขนาดล็อตจะคำนวณจากระยะถึงจุดตัดขาดทุน เหมือนที่ควรเป็นกับเงินจริง การกำหนดขนาดตามความเคยชินทำให้ผลแต่ละครั้งเทียบกันไม่ได้
อนาคตถูกซ่อนจริง อินดิเคเตอร์คำนวณเฉพาะแท่งที่เกิดขึ้นแล้ว และเลื่อนกราฟไปข้างหน้าเกินแท่งปัจจุบันไม่ได้ การรู้ผลย้อนหลังคือจุดล้มเหลวที่ทำให้การฝึกไร้ค่า และต้องป้องกันด้วยโครงสร้างของเครื่องมือ ไม่ใช่ด้วยความตั้งใจ
ทุกเทรดใส่โน้ตและแท็กได้ ทำเครื่องหมายจุดเข้าเป็น A+, ผิดพลาด, FOMO, เอาคืน หรือข่าว ตอนที่เข้าเทรด แล้วคลิกแท็กภายหลังเพื่อพากราฟกลับไปยังจุดที่เกิดขึ้น การติดแท็กขณะที่การตัดสินใจยังสดใหม่คือสิ่งที่เปลี่ยนกองเทรดให้เป็นบันทึกที่อ่านได้ — อ่านเพิ่มในติดแท็กเทรดเพื่อหาความได้เปรียบ
รายงานเซสชันคือหัวใจ Win rate, R เฉลี่ย, expectancy ต่อเทรด, profit factor และ drawdown สูงสุด พร้อมบรรทัดค่าใช้จ่าย ยอดเงินที่เพิ่มขึ้นแทบไม่บอกอะไร ตัวเลขห้าตัวนี้บอกว่าเป็นฝีมือหรือแค่กลุ่มตัวอย่างเล็ก
ต้องจำลองกี่เทรดก่อนจะเชื่อผลลัพธ์ได้
มากกว่าที่คนส่วนใหญ่ทำ เราวัดช่วงความคลาดเคลื่อนตามขนาดกลุ่มตัวอย่างบนข้อมูลของเราเอง: ที่สามสิบเทรด win rate ที่วัดได้คลาดจากค่าจริงเกินสิบจุดเปอร์เซ็นต์ใน 28.4% ของกรณี นี่คือวิธีที่กลยุทธ์ขาดทุนสร้างสามสัปดาห์ที่ดูน่าพอใจ
ร้อยเทรดภายใต้กฎและค่าใช้จ่ายชุดเดียวที่คงที่คือขั้นต่ำที่สมเหตุสมผล การกระจายทั้งหมดตามขนาดกลุ่มตัวอย่างอยู่ในงานศึกษาความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างในแบ็กเทสต์ และต้องแบ็กเทสต์กี่เทรดครอบคลุมด้านปฏิบัติ
การจำลองเดย์เทรดโดยเฉพาะ
เดย์เทรดคือที่ที่รีเพลย์ให้ประโยชน์มากที่สุด เพราะปัญหากลุ่มตัวอย่างหนักที่สุด เทรดเดอร์ระหว่างวันที่ใช้เซ็ตอัปเดียวบนกราฟห้านาทีอาจเห็นสัญญาณที่ใช้ได้สามหรือสี่ครั้งต่อสัปดาห์ — ฟังดูเยอะจนกว่าจะต้องใช้ร้อยครั้งเพื่อประเมินความได้เปรียบ ซึ่งเท่ากับนั่งหน้าจอครึ่งปี
การรีเพลย์เซสชันระหว่างวันช่วยย่นเวลานั้น เปิดกราฟหนึ่งนาทีหรือห้านาที เลือกวันที่ แล้วไล่ดูวันเทรดเต็มวันในไม่กี่นาที โดยรับทุกสัญญาณที่เกิดขึ้น เซสชันย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์ในค่ำเดียวให้จำนวนเทรดที่การเฝ้าจอจริงหนึ่งเดือนให้ไม่ได้ ย้ายมาจาก NinjaTrader? การเปรียบเทียบกับ Market Replay อธิบายว่าอะไรเปลี่ยนไป
มีสองอย่างที่สำคัญกับการเทรดระหว่างวันมากกว่าไทม์เฟรมใหญ่ อย่างแรกคือค่าใช้จ่าย: กับเป้าสิบสอง pip สเปรดหนึ่ง pip คือแปดเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหว นี่คือเหตุผลที่ตัวจำลองที่ไม่คิดสเปรดทำให้กลยุทธ์สแกลป์ดูดีเกินจริงมาก อย่างที่สองคือช่วงเวลาของวัน — ความได้เปรียบระหว่างวันมักเป็นความได้เปรียบของเซสชัน และเซ็ตอัปที่ได้ผลตอนตลาดลอนดอนเปิดอาจเป็นแค่สัญญาณรบกวนตอน 21:00 UTC เราวัดว่าช่วงราคารายชั่วโมงเปลี่ยนแปลงจริงแค่ไหนในความผันผวนของฟอเร็กซ์รายชั่วโมง และชั่วโมงที่คึกคักที่สุดเฉลี่ยมากกว่าชั่วโมงที่เงียบที่สุดหลายเท่า
เริ่มเซสชันแรกของคุณ
เขียนกฎก่อนเปิดกราฟ เงื่อนไขการเข้า ตำแหน่งจุดตัดขาดทุน เป้าหมาย และอะไรที่ทำให้เซ็ตอัปใช้ไม่ได้ ถ้ากฎไม่ได้เขียนไว้ คุณจะค่อยๆ เปลี่ยนมันทีละเทรด และตัวเลขที่ได้จะไม่สะท้อนอะไรที่ทำซ้ำได้
เลือกสินทรัพย์เดียวและไทม์เฟรมเดียว การผสมหลายตลาดในกลุ่มตัวอย่างแรกทำให้ระบุที่มาของผลลัพธ์ไม่ได้ เพิ่มตัวที่สองเมื่อตัวแรกมีร้อยเทรดแล้วเท่านั้น
ตั้งความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าแตะ การปรับขนาดตามความมั่นใจดูเหมือนซับซ้อน แต่ทำลายการเปรียบเทียบ — คุณจะบอกไม่ได้อีกต่อไปว่าความได้เปรียบมาจากเซ็ตอัปหรือขนาดสถานะ
รับทุกสัญญาณ รวมถึงตัวที่ดูไม่สวย การข้ามเทรดที่ดูผิดเมื่อมองย้อนกลับคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผลจำลองดีกว่าผลจริง
ติดแท็กระหว่างทาง ทบทวนตอนจบ แท็กควรติดตอนเข้าเทรด ขณะที่ยังไม่รู้ผล จากนั้นอ่านรายงานแทนยอดเงิน — วิธีอ่านผลวิเคราะห์แบ็กเทสต์อธิบายว่าตัวเลขแต่ละตัวบอกอะไร
สิ่งที่เครื่องมือนี้ไม่ได้ทำ
ไม่มีราคาสด ทุกอย่างที่นี่คือข้อมูลย้อนหลังที่บันทึกไว้ จึงบอกไม่ได้ว่าตลาดกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ และใช้แทนฟีดราคาสดไม่ได้
ไม่มีการเชื่อมต่อโบรกเกอร์ ไม่มีสะพานเชื่อม MetaTrader ไม่มี EA อัตโนมัติที่รันบนข้อมูลสด เทรดทั้งหมดเปิดด้วยมือ ซึ่งคือจุดประสงค์สำหรับเทรดเดอร์แบบดุลยพินิจ และเป็นเครื่องมือที่ผิดถ้าคุณกำลังทดสอบโรบอตที่เขียนโค้ดไว้บนบัญชีจริง
และมันบอกไม่ได้ว่ากลยุทธ์ดี มันรายงานว่ากฎชุดหนึ่งให้ผลอย่างไรบนข้อมูลย้อนหลังที่คุณทดสอบ โดยหักค่าใช้จ่ายแล้ว นั่นเป็นข้อมูลที่ดีกว่าการเดามาก แต่ก็ยังเป็นกลุ่มตัวอย่างจากอดีต
เปิดกราฟแล้วลองเทรด
แพ็กเกจฟรีครอบคลุมทั้งวงจร — รีเพลย์ เทรด รายงาน ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องมีโบรกเกอร์ ไม่ต้องฝากเงิน
ตัวจำลองการเทรดคือซอฟต์แวร์ที่ให้คุณเปิดเทรดบนข้อมูลตลาดโดยไม่เสี่ยงเงิน การแบ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่ฟรีกับเสียเงิน แต่เป็นเรียลไทม์กับรีเพลย์ ตัวจำลองแบบเรียลไทม์ ซึ่งมักเรียกว่า paper trading ทำงานบนราคาสดแบบเรียลไทม์ — ดีสำหรับซ้อมใช้แพลตฟอร์มและความรู้สึกของเซสชัน แต่ช้าสำหรับทุกอย่างที่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง ตัวจำลองแบบรีเพลย์ทำงานบนข้อมูลย้อนหลังโดยซ่อนอนาคต คุณจึงตัดสินใจแบบเดียวกันด้วยข้อมูลเดียวกันขณะที่คุมจังหวะเอง และนั่นทำให้กลุ่มตัวอย่างร้อยเทรดเป็นเรื่องของไม่กี่ค่ำ ไม่ใช่หลายเดือน
สิ่งที่แยกตัวจำลองที่ให้ตัวเลขเชื่อถือได้ออกจากตัวที่ให้ตัวเลขน่าพอใจนั้นไม่หวือหวาเลย: คิดสเปรดและค่าคอมมิชชันหรือไม่ ขนาดสถานะมาจากจุดตัดขาดทุนแทนการเดาหรือไม่ อินดิเคเตอร์คำนวณเฉพาะแท่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ และเซสชันจบด้วย expectancy และ drawdown แทนยอดเงินหรือไม่ ขาดข้อใดข้อหนึ่ง ผลลัพธ์ก็จะทำให้กลยุทธ์ดูดีเกินจริง
ถ้าต้องการเปรียบเทียบเครื่องมือในหมวดนี้ รวมถึงตัวที่ไม่ใช่ของเรา ดูเปรียบเทียบซอฟต์แวร์แบ็กเทสต์ที่ดีที่สุด สำหรับความต่างระหว่างการจำลองกับการใช้บัญชีทดลองของโบรกเกอร์ ดูทางเลือกแทนบัญชีทดลองฟอเร็กซ์ และสำหรับกระบวนการเอง ดูวิธีแบ็กเทสต์กลยุทธ์การเทรด