Бесплатный торговый симулятор, который воспроизводит реальные графики
Выберите рынок и дату. График загружается со скрытым будущим, и вы двигаете его вперёд по одному бару, открывая сделки вручную, когда появляется ваш сетап. Стопы и цели перетаскиваются на график, размер позиции считается от расстояния до стопа, спред и комиссия списываются, а каждая сессия заканчивается отчётом. Ничего не нужно устанавливать, никакого брокера, никаких депозитов.
Два типа торговых симуляторов и какой нужен вам
Под этим словом скрываются два совершенно разных инструмента, и неверный выбор стоит месяцев.
Симулятор в реальном времени — его обычно называют paper trading — транслирует живые котировки, и вы торгуете параллельно с настоящим рынком на виртуальные деньги. Он хорошо передаёт ощущение живой сессии. Его ограничение — арифметика: практика приходит ровно с той скоростью, с какой рынок даёт сетапы, поэтому если ваш появляется дважды в неделю, выборка из ста сделок займёт почти год.
Симулятор реплея показывает записанную историю, скрывая всё после текущего бара. Вы принимаете те же решения на той же информации, но временем управляете сами. Сто сделок, на которые в реальном времени уходил год, набираются за несколько вечеров. Это единственное, что меняет реплей, и именно это важно, если ваш вопрос — «работает ли эта стратегия на самом деле?».
Этот инструмент — второго типа. Если вам нужны именно живые котировки и настоящее окно ордеров, лучше подойдёт paper-trading-счёт у брокера, о чём мы прямо пишем на нашей странице о демо-счёте.
Что можно симулировать
105 инструментов с историей, уходящей к 2009–2017 годам в зависимости от рынка, на 13 таймфреймах вплоть до минутных баров.
| Market | Что доступно |
|---|---|
| Форекс | Мажоры, миноры и кроссы — основная часть из 105 |
| Индексы | US500, US100, US30, GER40, UK100, JP225 |
| Акции США | AAPL, AMD, AMZN, GOOG, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, TSLA |
| Металлы и энергоносители | Золото, серебро и основные энергетические контракты |
| Криптовалюты | Основные пары |
| Недоступно | Фьючерсы, опционы, акции малой капитализации и не из США |
Список акций — это намеренно отобранная десятка, а не весь рынок. Если вы пришли симулировать конкретную акцию малой капитализации, здесь этого не получится, и лучше узнать это сейчас, чем после регистрации. Текущий список акций и ETF с измеренными дневными диапазонами — на странице бэктеста акций.
Детали, от которых зависит, значат ли цифры хоть что-то
Издержки учитываются. Спред и комиссия списываются с каждой симулированной сделки и отображаются отдельной строкой в отчёте. Симулятор, который их пропускает, одобрит стратегии, истекающие кровью на реальном счёте, потому что измеренное преимущество никогда не платило за вход и выход.
Размер позиции считается от стопа. Задайте риск в процентах от баланса, и лот рассчитается по расстоянию до стопа — так же, как это должно работать с реальными деньгами. Размер «по привычке» делает каждый результат несравнимым со следующим.
Будущее действительно скрыто. Индикаторы считаются только по уже сформированным барам, а график нельзя промотать вперёд дальше текущего бара. Знание задним числом — ошибка, которая обесценивает практику, и предотвращать её нужно устройством инструмента, а не силой воли.
К каждой сделке можно добавить заметку и тег. Отметьте вход как A+, Ошибка, FOMO, Месть или Новости в момент открытия, а потом нажмите на тег, чтобы вернуть график к этому месту. Теги, проставленные пока решение свежо, превращают груду сделок в читаемый журнал — подробнее в статье теги сделок, чтобы найти своё преимущество.
Главное — отчёт по сессии. Win rate, средний R, expectancy на сделку, profit factor и максимальная просадка, плюс строка издержек. Выросший баланс почти ничего не говорит; эти пять чисел показывают, было ли это мастерство или маленькая выборка.
Сколько симулированных сделок нужно, чтобы доверять результату
Больше, чем делает большинство. Мы измерили диапазон ошибки для разных размеров выборки на собственных данных: при тридцати сделках измеренный win rate отклоняется от истинного более чем на десять процентных пунктов в 28,4% случаев. Именно так убыточная стратегия выдаёт три обнадёживающие недели.
Сто сделок при одном неизменном наборе правил и издержек — разумный минимум. Полное распределение по размеру выборки — в нашем исследовании ошибки выборки в бэктестах, а практическую сторону разбирает статья сколько сделок нужно для бэктеста.
Симуляция дейтрейдинга
Именно в дейтрейдинге реплей полезнее всего, потому что проблема выборки здесь острее всего. Внутридневной трейдер с одним сетапом на пятиминутном графике может видеть три-четыре валидных сигнала в неделю — вроде бы немало, пока не понадобится сто, чтобы оценить преимущество, а это полгода у экрана.
Реплей внутридневной сессии сжимает это время. Откройте минутный или пятиминутный график, выберите дату и пройдите полный торговый день за несколько минут, беря каждый появившийся сигнал. Неделя исторических сессий за один вечер даёт столько сделок, сколько не даст месяц у экрана в реальном времени. Переходите с NinjaTrader? Сравнение с Market Replay объясняет, что изменится.
Внутри дня две вещи важнее, чем на старших таймфреймах. Первая — издержки: при цели в двенадцать пунктов спред в один пункт — это восемь процентов движения, поэтому симулятор без спреда так сильно приукрашивает скальпинговые стратегии. Вторая — время суток: внутридневное преимущество часто оказывается преимуществом сессии, и сетап, работающий на открытии Лондона, в 21:00 UTC может быть шумом. Мы измерили, насколько на самом деле меняется часовой диапазон, в исследовании волатильность форекса по часам — самый активный час в среднем в несколько раз больше самого спокойного.
Ваша первая сессия
Запишите правила до того, как откроете график. Условие входа, место стопа, цель и то, что отменяет сетап. Если правила не записаны, вы будете сдвигать их от сделки к сделке, и итоговые цифры не будут описывать ничего воспроизводимого.
Выберите один инструмент и один таймфрейм. Смешение рынков в первой выборке не позволяет понять, откуда взялся результат. Добавляйте второй, только когда за первым будет сто сделок.
Задайте риск в процентах и не трогайте его. Менять размер в зависимости от уверенности кажется продвинутым, но уничтожает сравнимость — вы уже не поймёте, откуда преимущество: от сетапа или от размера позиции.
Берите каждый сигнал, даже некрасивый. Пропуск сделок, которые задним числом кажутся неправильными, — самый частый способ получить результат симуляции лучше, чем в реальной торговле.
Ставьте теги по ходу, анализируйте в конце. Тег ставится на сделку при входе, когда исход ещё неизвестен. Затем читайте отчёт, а не баланс — статья как читать аналитику бэктеста объясняет, что говорит каждое число.
Чего этот инструмент не делает
Никаких живых котировок. Здесь всё — записанная история, поэтому инструмент не скажет, что рынок делает прямо сейчас, и не заменит поток данных в реальном времени.
Нет подключения к брокеру, нет моста с MetaTrader, нет автоматических советников на живых данных. Сделки открываются вручную — в этом и смысл для дискреционных трейдеров, но это неподходящий инструмент, если вы тестируете запрограммированного робота на реальном счёте.
И он не скажет, что стратегия хорошая. Он показывает, как набор правил отработал на протестированной истории с учётом издержек. Это гораздо лучше интуиции, но всё равно выборка из прошлого.
Откройте график и совершите сделку
Бесплатный тариф покрывает весь цикл — реплей, сделка, отчёт. Без установки, без брокера, без депозита.
Торговый симулятор — это программа, которая позволяет совершать сделки на рыночных данных, не рискуя деньгами. Полезное разделение — не бесплатный против платного, а реальное время против реплея. Симулятор в реальном времени, часто называемый paper trading, работает на живых котировках — хорош, чтобы освоить платформу и почувствовать сессию, но медленен для всего, что требует выборки. Симулятор реплея работает на записанной истории со скрытым будущим: вы принимаете те же решения на той же информации, но сами задаёте темп, и выборка из ста сделок становится делом нескольких вечеров, а не месяцев.
То, что отличает симулятор с надёжными цифрами от симулятора с обнадёживающими, выглядит буднично: учитывает ли он спред и комиссию, считается ли размер позиции от стопа, а не на глаз, рассчитываются ли индикаторы только по уже сформированным барам и заканчивается ли сессия expectancy и просадкой, а не балансом. Если чего-то из этого нет, результат приукрашивает стратегию.
Чтобы сравнить инструменты этой категории, включая не наши, см. сравнение лучших программ для бэктеста. О разнице между симуляцией и демо-счётом брокера — альтернатива демо-счёту на форексе, а о самом процессе — как провести бэктест торговой стратегии.