Darmowy symulator tradingu, który odtwarza prawdziwe wykresy
Wybierz rynek i datę. Wykres ładuje się z ukrytą przyszłością, a ty przesuwasz go świeca po świecy, otwierając transakcje ręcznie, gdy pojawi się twój setup. Stopy i cele przeciągasz na wykres, wielkość pozycji wynika z odległości do stopa, spread i prowizja są naliczane, a każda sesja kończy się raportem. Nic do instalowania, bez brokera, bez wpłat.
Dwa rodzaje symulatora tradingu i który jest dla ciebie
To słowo obejmuje dwa zupełnie różne narzędzia, a wybór złego kosztuje miesiące.
Symulator w czasie rzeczywistym — zwykle nazywany paper tradingiem — pokazuje ceny na żywo, a ty handlujesz równolegle z prawdziwym rynkiem za wirtualne pieniądze. Dobrze oddaje wrażenie sesji na żywo. Jego ograniczenie jest arytmetyczne: praktyka przychodzi dokładnie w tempie, w jakim rynek tworzy setupy, więc jeśli twój pojawia się dwa razy w tygodniu, próba stu transakcji to prawie rok.
Symulator replay pokazuje zapisaną historię, ukrywając wszystko po bieżącej świecy. Podejmujesz te same decyzje na podstawie tych samych informacji, ale to ty trzymasz zegar. Sto transakcji, które w czasie rzeczywistym zajęłyby rok, zbierzesz w kilka wieczorów. To jedyna rzecz, którą zmienia replay, i właśnie ona ma znaczenie, jeśli twoje pytanie brzmi: „czy ta strategia naprawdę działa?”.
To narzędzie jest tego drugiego rodzaju. Jeśli potrzebujesz właśnie cen na żywo i prawdziwego okna zleceń, lepiej sprawdzi się konto paper tradingowe u brokera — piszemy o tym na naszej stronie o koncie demo.
Co możesz symulować
105 instrumentów z historią sięgającą od 2009 do 2017 roku w zależności od rynku, na 13 interwałach aż do świec minutowych.
| Market | Co jest dostępne |
|---|---|
| Forex | Pary główne, poboczne i krzyżowe — większość ze 105 |
| Indeksy | US500, US100, US30, GER40, UK100, JP225 |
| Akcje z USA | AAPL, AMD, AMZN, GOOG, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, TSLA |
| Metale i energia | Złoto, srebro i główne kontrakty energetyczne |
| Krypto | Główne pary |
| Niedostępne | Futures, opcje, małe spółki i akcje spoza USA |
Lista akcji to celowo wybrana dziesiątka, a nie cały rynek. Jeśli przyszedłeś zasymulować konkretną spółkę o małej kapitalizacji, to narzędzie tego nie zrobi — lepiej wiedzieć to teraz niż po rejestracji. Aktualna lista akcji i ETF-ów wraz ze zmierzonymi dziennymi zakresami jest na stronie backtestingu akcji.
Szczegóły, które decydują, czy liczby cokolwiek znaczą
Koszty są naliczane. Spread i prowizja są odejmowane od każdej symulowanej transakcji i widnieją jako osobna pozycja w raporcie. Symulator, który to pomija, zatwierdzi strategie wykrwawiające się na żywo, bo zmierzona przewaga nigdy nie płaciła za wejście ani wyjście.
Wielkość pozycji wynika ze stopa. Ustawiasz ryzyko jako procent salda, a wielkość lota jest liczona z odległości do stopa — tak samo, jak powinno to działać na prawdziwych pieniądzach. Dobieranie wielkości z przyzwyczajenia sprawia, że żadnego wyniku nie da się porównać z następnym.
Przyszłość jest naprawdę ukryta. Wskaźniki liczone są tylko na świecach, które już się wydarzyły, a wykresu nie da się przewinąć poza bieżącą świecę. Wiedza po fakcie to błąd, który czyni praktykę bezwartościową, i trzeba mu zapobiegać konstrukcyjnie, a nie siłą woli.
Każda transakcja może mieć notatkę i tag. Oznacz wejście jako A+, Błąd, FOMO, Odwet albo Newsy w chwili jego otwarcia, a potem kliknij tag, by przenieść wykres z powrotem do tego miejsca. Tagowanie, póki decyzja jest świeża, zamienia stos transakcji w czytelny zapis — więcej w artykule tagowanie transakcji, by znaleźć przewagę.
Raport z sesji to sedno. Win rate, średnie R, expectancy na transakcję, profit factor i maksymalny drawdown, plus pozycja kosztów. Saldo, które wzrosło, mówi niemal nic; te pięć liczb mówi, czy to były umiejętności, czy mała próba.
Ile symulowanych transakcji, zanim zaufasz wynikowi
Więcej, niż robi większość ludzi. Zmierzyliśmy przedział błędu dla różnych wielkości próby na własnych danych: przy trzydziestu transakcjach zmierzony win rate odbiega od prawdziwego o ponad dziesięć punktów procentowych w 28,4% przypadków. Tak właśnie przegrywająca strategia daje trzy zachęcające tygodnie.
Sto transakcji przy jednym spójnym zestawie reguł i kosztów to rozsądne minimum. Pełny rozkład według wielkości próby jest w naszym badaniu błędu próbkowania w backtestach, a stronę praktyczną omawia ile transakcji potrzeba w backteście.
Symulacja day tradingu
W day tradingu replay daje najwięcej, bo problem próby jest tu największy. Trader intraday grający jeden setup na wykresie pięciominutowym może zobaczyć trzy czy cztery prawidłowe sygnały tygodniowo — brzmi to dużo, dopóki nie potrzebujesz stu, by ocenić przewagę, a to pół roku przed ekranem.
Replay sesji intraday to skraca. Załaduj wykres jedno- lub pięciominutowy, wybierz datę i przejdź cały dzień handlowy w kilka minut, biorąc każdy pojawiający się sygnał. Tydzień historycznych sesji w jeden wieczór daje liczbę transakcji, jakiej nie dałby miesiąc przed ekranem na żywo. Przechodzisz z NinjaTradera? Porównanie z Market Replay pokazuje, co się zmienia.
Dwie rzeczy liczą się w intraday bardziej niż na wyższych interwałach. Pierwsza to koszt: przy celu dwunastu pipsów spread jednego pipsa to osiem procent ruchu, dlatego symulator ignorujący spread tak bardzo upiększa strategie scalpingowe. Druga to pora dnia — przewaga intraday to często przewaga sesyjna, a setup działający na otwarciu Londynu o 21:00 UTC może być szumem. Zmierzyliśmy, jak bardzo naprawdę zmienia się zakres godzinowy, w badaniu zmienność forexu według godzin — najaktywniejsza godzina jest średnio kilkukrotnie większa od najspokojniejszej.
Twoja pierwsza sesja
Zapisz reguły, zanim otworzysz wykres. Warunek wejścia, położenie stopa, cel i to, co unieważnia setup. Jeśli reguły nie są zapisane, będziesz je przesuwać transakcja po transakcji, a uzyskane liczby nie opiszą niczego powtarzalnego.
Wybierz jeden instrument i jeden interwał. Mieszanie rynków w pierwszej próbie uniemożliwia przypisanie wyniku. Drugi dodaj dopiero, gdy pierwszy ma za sobą sto transakcji.
Ustaw ryzyko procentowo i go nie ruszaj. Zmienianie wielkości w zależności od przekonania wydaje się wyrafinowane, a niszczy porównywalność — nie wiesz już, czy przewaga wzięła się z setupu, czy z wielkości pozycji.
Bierz każdy sygnał, także te brzydkie. Pomijanie transakcji, które po fakcie wyglądają źle, to najczęstszy sposób, w jaki wynik symulacji wychodzi lepszy niż na żywo.
Taguj na bieżąco, analizuj na końcu. Tag należy do transakcji w chwili wejścia, kiedy jeszcze nie znasz wyniku. Potem czytaj raport, a nie saldo — jak czytać analizy backtestu wyjaśnia, co mówi każda liczba.
Czego to narzędzie nie robi
Brak cen na żywo. Wszystko tutaj to zapisana historia, więc nie powie ci, co rynek robi w tej chwili, i nie zastąpi notowań w czasie rzeczywistym.
Bez połączenia z brokerem, bez mostka do MetaTradera, bez automatycznych expert advisorów działających na danych na żywo. Transakcje otwiera się ręcznie — o to właśnie chodzi traderom uznaniowym, ale to złe narzędzie, jeśli testujesz zaprogramowanego robota na koncie live.
I nie powie ci, że strategia jest dobra. Raportuje, co dany zestaw reguł zrobił na przetestowanej historii, z uwzględnieniem kosztów. To znacznie lepsza podstawa niż przeczucie, ale wciąż próba z przeszłości.
Otwórz wykres i zawrzyj transakcję
Darmowy plan obejmuje cały cykl — replay, transakcja, raport. Bez instalacji, bez brokera, bez wpłat.
Symulator tradingu to oprogramowanie, które pozwala zawierać transakcje na danych rynkowych bez ryzykowania pieniędzy. Przydatny podział to nie darmowy kontra płatny, lecz czas rzeczywisty kontra replay. Symulator w czasie rzeczywistym, często nazywany paper tradingiem, działa na cenach na żywo — dobry do przećwiczenia platformy i atmosfery sesji, powolny przy wszystkim, co wymaga próby. Symulator replay działa na zapisanej historii z ukrytą przyszłością, więc podejmujesz te same decyzje na tych samych informacjach, kontrolując tempo — dzięki temu próba stu transakcji to kwestia wieczorów, a nie miesięcy.
To, co odróżnia symulator dający wiarygodne liczby od takiego, który daje zachęcające, jest mało efektowne: czy nalicza spread i prowizję, czy wielkość pozycji wynika ze stopa, a nie z zgadywania, czy wskaźniki liczone są tylko na świecach, które już się wydarzyły, i czy sesja kończy się expectancy i drawdownem, a nie saldem. Brak któregokolwiek z tych elementów i wynik upiększa strategię.
Jeśli chcesz porównać narzędzia z tej kategorii, także te nie nasze, zobacz porównanie najlepszych programów do backtestingu. O różnicy między symulacją a kontem demo u brokera przeczytasz w alternatywie dla konta demo forex, a o samym procesie — jak backtestować strategię tradingową.