Un simulatore di trading gratis che riproduce grafici reali
Scegli un mercato e una data. Il grafico si carica con il futuro nascosto e lo fai avanzare una barra alla volta, aprendo i trade a mano quando compare il tuo setup. Stop e target si trascinano sul grafico, la dimensione della posizione deriva dalla distanza dallo stop, spread e commissioni vengono addebitati e ogni sessione termina con un report. Niente da installare, nessun broker, niente da depositare.
Due tipi di simulatore di trading, e quale ti serve
La parola indica due strumenti molto diversi, e scegliere quello sbagliato fa perdere mesi.
Un simulatore in tempo reale — quello che di solito si chiama paper trading — riceve prezzi live e fai trading accanto al mercato reale con denaro finto. Riproduce bene la sensazione di una sessione dal vivo. Il suo limite è aritmetico: la pratica arriva esattamente al ritmo con cui il mercato produce setup, quindi se il tuo compare due volte a settimana, un campione di cento trade richiede quasi un anno.
Un simulatore di replay mostra lo storico registrato con tutto ciò che viene dopo la barra corrente nascosto. Prendi le stesse decisioni con le stesse informazioni, ma l’orologio lo tieni tu. I cento trade che in tempo reale richiedevano un anno si raccolgono in poche serate. È l’unica cosa che il replay cambia, ed è quella che conta se la tua domanda è «questa strategia funziona davvero?».
Questo strumento è del secondo tipo. Se ti servono proprio prezzi live e un vero ticket d’ordine, è più adatto il conto di paper trading di un broker, e lo diciamo nella nostra pagina sul conto demo.
Cosa puoi simulare
105 strumenti, con uno storico che risale a un periodo tra il 2009 e il 2017 a seconda del mercato, su 13 timeframe fino alle barre da un minuto.
| Market | Cosa è incluso |
|---|---|
| Forex | Major, minor e cross — la maggior parte dei 105 |
| Indici | US500, US100, US30, GER40, UK100, JP225 |
| Azioni USA | AAPL, AMD, AMZN, GOOG, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, TSLA |
| Metalli ed energia | Oro, argento e i principali contratti energetici |
| Cripto | Coppie principali |
| Non incluso | Futures, opzioni, small cap e azioni non USA |
L’elenco delle azioni è una selezione voluta di dieci titoli, non l’intero mercato. Se sei qui per simulare un ticker specifico a bassa capitalizzazione, questo strumento non lo fa, ed è meglio saperlo ora che dopo l’iscrizione. L’elenco attuale di azioni ed ETF, con i range giornalieri misurati, è nella pagina sul backtesting delle azioni.
I dettagli che decidono se i numeri significano qualcosa
I costi vengono addebitati. Spread e commissioni vengono sottratti da ogni trade simulato e compaiono su una riga a parte nel report. Un simulatore che li ignora promuove strategie che dal vivo perdono sangue, perché il vantaggio misurato non ha mai pagato per entrare o uscire.
La dimensione della posizione deriva dallo stop. Imposti il rischio come percentuale del saldo e il lotto viene calcolato dalla distanza dallo stop, come dovrebbe funzionare con denaro reale. Dimensionare a occhio rende ogni risultato non confrontabile con il successivo.
Il futuro è davvero nascosto. Gli indicatori sono calcolati solo sulle barre già avvenute, e il grafico non può essere fatto avanzare oltre la barra corrente. Il senno di poi è l’errore che rende inutile la pratica, e va impedito per struttura, non con la forza di volontà.
Ogni trade può avere una nota e un tag. Segna un’entrata come A+, Errore, FOMO, Vendetta o News mentre la prendi, poi clicca il tag in seguito per riportare il grafico al punto in cui è avvenuta. Taggare a decisione ancora fresca è ciò che trasforma un mucchio di trade in un registro leggibile — approfondisci in taggare i trade per trovare il tuo vantaggio.
Il report di sessione è il punto. Win rate, R medio, expectancy per trade, profit factor e drawdown massimo, più la riga dei costi. Un saldo salito non ti dice quasi nulla; quei cinque numeri ti dicono se è stata abilità o un campione piccolo.
Quanti trade simulati prima di fidarti del risultato
Più di quanti ne faccia la maggior parte delle persone. Abbiamo misurato la banda di errore per dimensione del campione sui nostri dati: con trenta trade, il win rate misurato si allontana di oltre dieci punti percentuali dal valore reale il 28,4% delle volte. È così che una strategia perdente produce tre settimane incoraggianti.
Cento trade con un unico insieme coerente di regole e costi sono una soglia ragionevole. La distribuzione completa per dimensione del campione è nel nostro studio sull’errore di campionamento nei backtest, e quanti trade servono in un backtest copre il lato pratico.
Simulare il day trading in particolare
Il day trading è dove il replay rende di più, perché il problema del campione è al massimo. Un trader intraday con un setup su grafico a cinque minuti può vedere tre o quattro segnali validi a settimana — sembrano tanti finché non te ne servono cento per giudicare il vantaggio, cioè mezzo anno davanti a uno schermo.
Il replay di una sessione intraday comprime tutto questo. Carica un grafico a uno o cinque minuti, scegli una data e attraversa un’intera giornata di trading in pochi minuti, prendendo ogni segnale che compare. Una settimana di sessioni storiche in una serata ti dà il numero di trade che un mese davanti allo schermo dal vivo non ti darebbe. Vieni da NinjaTrader? Il confronto con Market Replay spiega cosa cambia.
Due cose contano di più in intraday che sui timeframe alti. La prima è il costo: su un target di dodici pip, uno spread di un pip è l’otto per cento del movimento, ed è per questo che un simulatore che ignora lo spread abbellisce così tanto le strategie di scalping. La seconda è l’orario — un vantaggio intraday è spesso un vantaggio di sessione, e un setup che funziona all’apertura di Londra può essere rumore alle 21:00 UTC. Abbiamo misurato quanto varia davvero il range orario in volatilità del forex per ora, e l’ora più attiva vale in media diverse volte quella più tranquilla.
La tua prima sessione
Scrivi le regole prima di aprire un grafico. Condizione di entrata, posizionamento dello stop, target e cosa invalida il setup. Se le regole non sono scritte, le farai slittare trade dopo trade e i numeri risultanti non descriveranno nulla di ripetibile.
Scegli uno strumento e un timeframe. Mescolare mercati in un primo campione rende impossibile attribuire il risultato. Aggiungine un secondo solo quando il primo ha cento trade alle spalle.
Imposta il rischio in percentuale e non toccarlo. Variare la dimensione in base alla convinzione sembra sofisticato e distrugge la confrontabilità — non puoi più capire se il vantaggio venga dal setup o dal dimensionamento.
Prendi ogni segnale, anche quelli brutti. Saltare i trade che col senno di poi sembrano sbagliati è il modo più comune in cui un risultato simulato finisce per essere migliore di quello reale.
Tagga strada facendo, rivedi alla fine. Il tag va messo sul trade all’entrata, quando ancora non conosci l’esito. Poi leggi il report invece del saldo — come leggere le analisi del backtest spiega cosa ti dice ogni numero.
Cosa non fa
Niente prezzi live. Qui è tutto storico registrato, quindi non può dirti cosa sta facendo il mercato in questo momento e non sostituisce un feed in tempo reale.
Nessuna connessione a un broker, nessun ponte con MetaTrader, nessun expert advisor automatico su dati live. I trade si aprono a mano, che è proprio ciò che serve a un trader discrezionale e lo strumento sbagliato se stai testando un robot programmato su un conto reale.
E non può dirti che una strategia è buona. Riporta cosa ha fatto un insieme di regole sullo storico che hai testato, con i costi applicati. È un dato molto migliore di un’intuizione, ma resta un campione del passato.
Apri un grafico e fai un trade
Il piano gratuito copre l’intero ciclo — replay, trade, report. Nessuna installazione, nessun broker, niente da depositare.
Un simulatore di trading è un software che ti permette di aprire trade su dati di mercato senza rischiare denaro. La distinzione utile non è gratis contro a pagamento, ma tempo reale contro replay. Un simulatore in tempo reale, spesso chiamato paper trading, funziona su prezzi live — utile per provare una piattaforma e la sensazione di una sessione, lento per tutto ciò che richiede un campione. Un simulatore di replay funziona su storico registrato con il futuro nascosto, così prendi le stesse decisioni con le stesse informazioni mentre controlli il ritmo, ed è questo che rende un campione di cento trade una questione di serate anziché di mesi.
Ciò che separa un simulatore che produce numeri affidabili da uno che produce numeri incoraggianti è poco appariscente: se addebita spread e commissioni, se la dimensione della posizione deriva dallo stop invece di essere indovinata, se gli indicatori sono calcolati solo su barre già avvenute, e se la sessione termina con expectancy e drawdown invece che con un saldo. Se ne manca anche solo uno, il risultato abbellisce la strategia.
Se vuoi confrontare gli strumenti di questa categoria, compresi quelli che non sono nostri, vedi il confronto dei migliori software di backtesting. Per la differenza tra simulare e usare una demo del broker, vedi l’alternativa al conto demo forex, e per il processo in sé, come fare il backtest di una strategia di trading.