Un simulateur de trading gratuit qui rejoue de vrais graphiques
Choisissez un marché et une date. Le graphique se charge avec le futur masqué et vous l’avancez barre par barre, en passant vos trades à la main quand votre setup apparaît. Stops et objectifs se glissent sur le graphique, la taille de position découle de la distance au stop, spread et commission sont facturés, et chaque session se termine par un rapport. Rien à installer, pas de broker, rien à déposer.
Deux types de simulateur de trading, et lequel il vous faut
Le mot recouvre deux outils très différents, et choisir le mauvais fait perdre des mois.
Un simulateur en temps réel — ce qu’on appelle généralement le paper trading — diffuse des prix en direct et vous tradez en parallèle du vrai marché avec de l’argent fictif. Il reproduit bien la sensation d’une séance en direct. Sa limite est arithmétique : la pratique arrive exactement au rythme où le marché produit des setups, donc si le vôtre apparaît deux fois par semaine, un échantillon de cent trades prend presque un an.
Un simulateur de replay affiche un historique enregistré en masquant tout ce qui suit la barre actuelle. Vous prenez les mêmes décisions avec les mêmes informations, mais c’est vous qui tenez l’horloge. Les cent trades qui prenaient un an en temps réel se collectent en quelques soirées. C’est la seule chose que le replay change, et c’est celle qui compte si votre question est « cette stratégie fonctionne-t-elle vraiment ? ».
Cet outil est du second type. Si vous avez précisément besoin de prix en direct et d’un vrai ticket d’ordre, le compte de paper trading d’un broker convient mieux, et nous le disons sur notre page sur les comptes démo.
Ce que vous pouvez simuler
105 instruments, avec un historique remontant entre 2009 et 2017 selon le marché, sur 13 unités de temps jusqu’aux barres d’une minute.
| Market | Ce qui est couvert |
|---|---|
| Forex | Majeures, mineures et croisées — l’essentiel des 105 |
| Indices | US500, US100, US30, GER40, UK100, JP225 |
| Actions américaines | AAPL, AMD, AMZN, GOOG, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, TSLA |
| Métaux et énergie | Or, argent et les principaux contrats d’énergie |
| Crypto | Paires principales |
| Non couvert | Futures, options, small caps et actions hors États-Unis |
La liste d’actions compte dix titres choisis délibérément, pas tout le marché. Si vous êtes venu simuler un ticker précis de petite capitalisation, cet outil ne le fera pas, et mieux vaut le savoir maintenant qu’après l’inscription. La liste actuelle des actions et ETF, avec leurs amplitudes quotidiennes mesurées, se trouve sur la page de backtesting d’actions.
Les détails qui décident si les chiffres veulent dire quelque chose
Les coûts sont facturés. Spread et commission sont déduits de chaque trade simulé et apparaissent sur leur propre ligne dans le rapport. Un simulateur qui les ignore validera des stratégies qui saignent en réel, car l’avantage mesuré n’a jamais payé pour entrer ni sortir.
La taille de position découle du stop. Définissez le risque en pourcentage du solde et la taille du lot est calculée à partir de la distance à votre stop, comme cela devrait se faire avec de l’argent réel. Dimensionner par habitude rend chaque résultat incomparable au suivant.
Le futur est réellement masqué. Les indicateurs ne sont calculés que sur les barres déjà passées, et le graphique ne peut pas être avancé au-delà de la barre actuelle. Le biais rétrospectif est le défaut qui rend la pratique inutile, et il doit être empêché par conception, pas par la volonté.
Chaque trade peut porter une note et un tag. Marquez une entrée A+, Erreur, FOMO, Revanche ou News au moment de la prendre, puis cliquez sur le tag ensuite pour ramener le graphique à l’endroit où elle s’est produite. Tagger pendant que la décision est fraîche, c’est ce qui transforme une pile de trades en un historique lisible — plus de détails dans tagger ses trades pour trouver son avantage.
Le rapport de session est l’essentiel. Win rate, R moyen, expectancy par trade, profit factor et drawdown maximal, plus la ligne des coûts. Un solde qui a monté ne vous dit presque rien ; ces cinq chiffres vous disent si c’était du savoir-faire ou un petit échantillon.
Combien de trades simulés avant de faire confiance au résultat
Plus que la plupart des gens n’en prennent. Nous avons mesuré la marge d’erreur selon la taille d’échantillon sur nos propres données : à trente trades, un win rate mesuré tombe à plus de dix points de pourcentage de la réalité 28,4 % du temps. C’est ainsi qu’une stratégie perdante produit trois semaines encourageantes.
Cent trades avec un même jeu de règles et de coûts constitue un minimum raisonnable. La distribution complète selon la taille d’échantillon figure dans notre étude sur l’erreur d’échantillonnage des backtests, et combien de trades backtester traite l’aspect pratique.
Simuler le day trading en particulier
C’est en day trading que le replay rapporte le plus, car le problème d’échantillon y est le pire. Un trader intraday avec un setup sur graphique cinq minutes peut voir trois ou quatre signaux valides par semaine — ce qui semble beaucoup jusqu’à ce qu’il en faille cent pour juger l’avantage, soit six mois devant un écran.
Rejouer une séance intraday compresse tout cela. Chargez un graphique en une ou cinq minutes, choisissez une date et parcourez une journée de trading complète en quelques minutes, en prenant chaque signal qui apparaît. Une semaine de séances historiques en une soirée vous donne le nombre de trades qu’un mois d’écran en direct ne vous donnerait pas. Vous venez de NinjaTrader ? La comparaison avec Market Replay explique ce qui change.
Deux choses comptent davantage en intraday que sur les unités de temps supérieures. La première est le coût : sur un objectif de douze pips, un spread d’un pip représente huit pour cent du mouvement, c’est pourquoi un simulateur qui ignore le spread embellit autant les stratégies de scalping. La seconde est l’heure de la journée — un avantage intraday est souvent un avantage de session, et un setup qui fonctionne à l’ouverture de Londres peut n’être que du bruit à 21:00 UTC. Nous avons mesuré à quel point l’amplitude horaire varie dans la volatilité du forex par heure, et l’heure la plus active vaut en moyenne plusieurs fois la plus calme.
Votre première session
Écrivez les règles avant d’ouvrir un graphique. Condition d’entrée, placement du stop, objectif et ce qui invalide le setup. Si les règles ne sont pas écrites, vous les ferez dériver trade après trade et les chiffres obtenus ne décriront rien de reproductible.
Choisissez un instrument et une unité de temps. Mélanger les marchés dans un premier échantillon rend le résultat impossible à attribuer. N’en ajoutez un second qu’une fois que le premier a cent trades derrière lui.
Fixez le risque en pourcentage et n’y touchez plus. Varier la taille selon la conviction paraît sophistiqué et détruit la comparabilité — vous ne pouvez plus savoir si l’avantage vient du setup ou du dimensionnement.
Prenez tous les signaux, y compris les vilains. Sauter les trades qui paraissent mauvais après coup est la façon la plus courante pour qu’un résultat simulé soit meilleur que le réel.
Taggez au fil de l’eau, analysez à la fin. Le tag se pose à l’entrée, quand vous ne connaissez pas encore l’issue. Lisez ensuite le rapport plutôt que le solde — comment lire les analyses de backtest explique ce que chaque chiffre vous dit.
Ce que cet outil ne fait pas
Pas de prix en direct. Tout ici est de l’historique enregistré : il ne peut pas vous dire ce que fait le marché en ce moment et ne remplace pas un flux en temps réel.
Pas de connexion à un broker, pas de passerelle MetaTrader, pas d’expert advisors automatiques sur données en direct. Les trades se passent à la main, ce qui est tout l’intérêt pour un trader discrétionnaire et le mauvais outil si vous testez un robot codé sur un compte réel.
Et il ne peut pas vous dire qu’une stratégie est bonne. Il rapporte ce qu’un jeu de règles a donné sur l’historique testé, coûts compris. C’est une donnée bien meilleure qu’une intuition, et cela reste un échantillon du passé.
Ouvrez un graphique et prenez un trade
L’offre gratuite couvre tout le cycle — replay, trade, rapport. Sans installation, sans broker, rien à déposer.
Un simulateur de trading est un logiciel qui permet de passer des trades sur des données de marché sans risquer d’argent. La distinction utile n’est pas gratuit contre payant, mais temps réel contre replay. Un simulateur en temps réel, souvent appelé paper trading, fonctionne sur des prix en direct — bien pour répéter une plateforme et la sensation d’une séance, lent pour tout ce qui exige un échantillon. Un simulateur de replay fonctionne sur un historique enregistré avec le futur masqué : les mêmes décisions sont prises sur les mêmes informations pendant que vous contrôlez le rythme, ce qui fait d’un échantillon de cent trades une affaire de soirées plutôt que de mois.
Ce qui sépare un simulateur qui produit des chiffres fiables d’un simulateur qui produit des chiffres encourageants n’a rien de glamour : facture-t-il spread et commission, la taille de position découle-t-elle du stop au lieu d’être devinée, les indicateurs ne sont-ils calculés que sur des barres déjà passées, et la session se termine-t-elle par l’expectancy et le drawdown plutôt que par un solde. Qu’un seul de ces points manque, et le résultat flatte la stratégie.
Pour comparer les outils de cette catégorie, y compris ceux qui ne sont pas les nôtres, voir le comparatif des meilleurs logiciels de backtesting. Pour la différence entre simuler et utiliser une démo de broker, voir l’alternative au compte démo forex, et pour le processus lui-même, comment backtester une stratégie de trading.