Backteste weit genug zurück, um eine große Stichprobe zu sammeln, die Trends, Ranges und volatile Ereignisse umspannt — üblicherweise ein bis drei Jahre, bei seltener handelnden Strategien mehr. Das Ziel ist die Vielfalt der Bedingungen und die Anzahl der Trades, nicht eine Marke im Kalender. Ein einzelnes ruhiges Jahr belegt weniger als dieselbe Zahl an Trades, gezogen aus drei verschiedenen Marktstimmungen.
Zwei Fragen entscheiden über das Fenster
- Wie oft handelt die Strategie? Scalper erreichen 100+ Trades in wenigen Wochen Historie; Swing-Trader brauchen für dieselbe Zahl unter Umständen Jahre.
- Enthält das Fenster Vielfalt? Die Historie muss mindestens einen starken Trend, eine Range und eine Phase hoher Volatilität enthalten, sonst hast du die Schwachstellen der Strategie nicht getestet.
Beantworte beides, und die Menge an Historie ergibt sich von selbst — es ist im Grunde eine Neuformulierung der Frage, wie viele Trades du brauchst, ausgedrückt in Zeit.
Warum mehr nicht immer besser ist
Es ist verlockend, ein Jahrzehnt zu testen und sich gründlich zu fühlen, aber sehr alte Daten können in die Irre führen. Die Spreads waren andere, Volatilitätsphasen wechseln, und die Marktstruktur entwickelt sich weiter. Kursverhalten von vor vielen Jahren kann einen Markt abbilden, den es nicht mehr gibt — eine darauf abgestimmte Strategie sieht dann besser oder schlechter aus, als sie heute wäre. Aktuelle Historie, die immer noch Vielfalt enthält, sagt in der Regel mehr aus als abgestandene Historie, die bloß Länge hinzufügt.
Wichtig: Wähl dein Fenster nicht so, dass es der Strategie schmeichelt. Genau die Jahre herauszupicken, in denen ein Setup gut lief, ist eine Form von Kurvenanpassung. Wähl das Fenster nach Vielfalt und Aktualität — und akzeptiere dann, was die Daten sagen.
Ein praktikabler Standardwert
Für die meisten diskretionären Forex-Strategien sind ein bis drei aktuelle Jahre mit ein paar Trends, mindestens einer längeren Range und einer volatilen, nachrichtengetriebenen Phase ein vernünftiges Ziel. Wenn dieses Fenster dir noch keine 100 Trades liefert, geh weiter zurück, bis es das tut — und behalte dabei im Auge, ob die älteren Daten den heutigen Bedingungen noch ähneln.
Schnell durch die Historie springen
Du musst Jahre nicht der Reihe nach abspielen. In einem Simulator kannst du zu verschiedenen Startdaten springen und einen Trend aus einem Jahr, eine Range aus einem anderen und eine volatile Phase aus einem dritten abgreifen — so stellst du eine abwechslungsreiche Stichprobe zusammen, ohne dich durch jede Bar dazwischen zu quälen. Damit deckst du die richtigen Bedingungen effizient ab, statt gezwungen zu sein, einen einzigen zusammenhängenden Zeitblock zu testen.
FAQ zum Datenzeitraum im Backtest
Wie weit zurück sollte man backtesten?
Weit genug für eine große Stichprobe über mehrere Marktphasen hinweg — meist ein bis drei Jahre, bei Strategien mit wenigen Signalen mehr. Trade-Anzahl und Vielfalt definieren es, nicht eine feste Zahl an Jahren.
Ist mehr Historie immer besser?
Nein. Sehr alte Daten können Spreads, Volatilität und Struktur abbilden, die nicht mehr gelten. Ein paar aktuelle, abwechslungsreiche Jahre schlagen oft ein Jahrzehnt abgestandener Daten.
Soll ich aktuelle oder alte Daten backtesten?
Bevorzuge aktuelle Historie wegen der Relevanz, aber achte darauf, dass das Fenster weiterhin einen Trend, eine Range und eine volatile Phase enthält. Aktualität plus Vielfalt schlägt reines Alter.