Backteste jeden Markt, in deinem Browser.
Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien und Krypto — Bar für Bar abgespielt, mit verdecktem Chart vor dir, jeweils in den eigenen Kontraktbedingungen dimensioniert und alle in ein Tagebuch geschrieben.
Wähle einen Markt.
Jedes Symbol läuft auf derselben Replay-Engine und erzeugt denselben Bericht. Was sich ändert, ist das Kontraktmodell — Indexpunkte, Dollar je Unze, Aktien pro Lot oder Standard-Pips — damit die Positionsgröße ehrlich zu dem bleibt, was du testest.
US100 (Nasdaq 100)INDEX
US500 (S&P 500)INDEX
US30 (Dow Jones)INDEX
DXY (Dollar-Index)INDEX
GER40 (DAX)INDEX
UK100 (FTSE 100)INDEX
FRA40 (CAC 40)INDEX
EU50 (Euro Stoxx 50)INDEX
JP225 (Nikkei 225)INDEX
HK40 (Hang Seng)INDEX
US2000 (Russell 2000)INDEX
AUS200 (ASX 200)INDEX
SUI20 (SMI 20)INDEX
ESP35 (IBEX 35)INDEX
ITA40 (FTSE MIB)INDEX
XAU/USD (Gold)ROHSTOFF
XAU/EUR (Gold in Euro)ROHSTOFF
XAG/USD (Silber)ROHSTOFF
XPT/USD (Platin)ROHSTOFF
XPD/USD (Palladium)ROHSTOFF
COPPER (Kupfer)ROHSTOFF
WTI (Rohöl)ROHSTOFF
BRENT (Brent-Rohöl)ROHSTOFF
COCOA (Kakao)ROHSTOFF
SUGAR (Zucker)ROHSTOFF
COFFEE (Kaffee)ROHSTOFF
SOYBEAN (Sojabohnen)ROHSTOFF
BTC/USD (Bitcoin)KRYPTO
ETH/USD (Ethereum)KRYPTO
LTC/USD (Litecoin)KRYPTO
ADA/USD (Cardano)KRYPTO
BCH/USD (Bitcoin Cash)KRYPTO
AAPL (Apple)AKTIE
MSFT (Microsoft)AKTIE
NVDA (Nvidia)AKTIE
TSLA (Tesla)AKTIE
AMZN (Amazon)AKTIE
GOOG (Google)AKTIE
AMD (Adv. Micro Devices)AKTIE
AVGO (Broadcom)AKTIE
NFLX (Netflix)AKTIE
JPM (JPMorgan)AKTIE
PLTR (Palantir)AKTIE
META (Meta Platforms)AKTIE
LLY (Eli Lilly)AKTIE
BRK.B (Berkshire Hathaway)AKTIE
Instrumentenliste wie im Live-Simulator konfiguriert, Stand September 2026. Die Tiefe der Historie variiert je nach Markt und Zeiteinheit; die jeweilige Instrumentenseite nennt ihre Abdeckung.
Kontraktbedingungen, je Anlageklasse.
Das Replay ist überall identisch, das Modell zur Positionsgröße nicht. Das hier bedeutet ein Lot in der jeweiligen Klasse, und deshalb überträgt sich das Risiko einer Strategie nicht unverändert, wenn du sie verschiebst.
| Anlageklasse | Ein Lot | Kleinste Schrittweite | Handelszeit |
|---|---|---|---|
| Forex-Majors & Crosses | 100.000 Einheiten | 0.0001 | 24 Stunden, fünf Tage |
| Yen-Paare | Skaliert, um nahe 8 $ je Pip zu landen | 0.01 | 24 Stunden, fünf Tage |
| Aktienindizes | 10 je Punkt | 1 Punkt | Fast 24 Stunden, kurze Tagespause |
| Gold | 100 Feinunzen | $0.01 | 24 Stunden, fünf Tage |
| Silber | 5.000 Feinunzen | $0.001 | 24 Stunden, fünf Tage |
| Energie | 1.000 Barrel | $0.01 | 24 Stunden, fünf Tage |
| US-Aktien | 100 Aktien | 0,01 $ (1 $ je Lot) | US-Kassahandel, Gaps über Nacht |
| Krypto | 1 Einheit | $1.00 | Durchgehend, 24/7 |
Kontraktmodell wie je Instrument im Live-Simulator konfiguriert. In Yen notierte Paare nutzen eine skalierte Kontraktgröße, damit das konstante Pip-Modell nahe am realen Wert je Pip landet statt bei buchstäblich 100.000 Einheiten.
Eine Stichprobe lesen, die mehrere Märkte umfasst.
Mehrere Märkte zu testen zahlt sich nur aus, wenn die Ergebnisse danach vergleichbar sind. Drei Dinge machen das möglich.
Markt-Ranking
Edge Lab stellt jeden von dir getesteten Markt nach Erwartungswert, Profitfaktor und Drawdown nebeneinander, sodass die Frage nicht mehr „hat das funktioniert“ lautet, sondern „wo funktioniert das am besten“.
Veröffentlichungen im Chart
Der Wirtschaftskalender markiert jede Veröffentlichung an der Bar, auf die sie fiel, und filtert nach Währung und Auswirkung — so lässt sich eine Regel zum Meiden von News an den Märkten testen, die diese Veröffentlichung wirklich bewegt, statt sie über alle hinweg anzunehmen.
Erwartungswert in R
Weil das Risiko als Prozentsatz festgelegt und die Lotgröße aus dem Stop abgeleitet wird, landen die Ergebnisse in R statt in reiner Währung. Eine Aktien-Sitzung und eine Forex-Sitzung werden direkt vergleichbar, obwohl sich ihre Kontraktbedingungen völlig unterscheiden.
Warum ein Hub und nicht ein Markt.
Die meisten Trader stellen fest, dass ihr Edge schmaler ist als gedacht, sobald sie dieselben Regeln zum ersten Mal woanders laufen lassen. Ein Ausbruchs-Setup, das zur Nasdaq-Eröffnung liefert, fällt auf EUR/USD auseinander, weil der eine Markt eine Eröffnung hat, die Volatilität bündelt, und der andere nicht.
Eine Mean-Reversion-Regel, die auf einem Forex-Cross funktioniert, wird von einem Gap bei Tesla zerlegt. Ein Gold-Scalping-Modell bricht zusammen, sobald es auf Bitcoins Wochenende trifft.
Vergleichbar, nicht anekdotisch.
Weil jede Sitzung in dasselbe Tagebuch und in denselben Einheiten schreibt, sind diese Fehlschläge messbar statt bloß erinnert. Der Erwartungswert lässt sich über ein Währungspaar, einen Index und eine Aktie hinweg vergleichen, obwohl deren Kontraktbedingungen völlig verschieden sind.
So kannst du Märkte danach ordnen, wie gut deine eigenen Regeln tatsächlich übertragbar sind — und aufhören, die zu testen, bei denen sie es nicht sind. Das ist die ehrliche Antwort auf „welchen Markt soll ich backtesten?“: den, den du handeln willst, und mindestens einen weiteren.
Backtesting-FAQ
Welche Märkte kann ich backtesten?
Alle 93 — 43 Forex-Paare, 15 Aktienindizes, 14 Rohstoffe, 16 US-Aktien und 5 Krypto-Paare, jeweils mit allen Zeiteinheiten von M1 bis D1. Kein Markt ist einem kostenpflichtigen Tarif vorbehalten; die bezahlten Stufen erhöhen stattdessen gespeicherte Sitzungen, gleichzeitige Indikatoren und die Auswertungstiefe.
Kann ich Aktien und Krypto backtesten oder nur Forex?
Beides. Elf US-Aktien, darunter Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft und Palantir, sind mit 100 Aktien pro Lot modelliert, und fünf Krypto-Paare laufen in einer echten 24/7-Session statt in der fünftägigen Forex-Woche. Anlageklassen in einem Tagebuch zu mischen ist genau der Punkt — dasselbe Regelwerk überlebt den Wechsel von EUR/USD zu Bitcoin selten, und der Bericht zeigt, wo es gebrochen ist.
Wie weit reicht die Historie zurück?
Das hängt von Markt und Zeiteinheit ab. Tagesbars reichen am weitesten zurück — Gold bis 2009, die Forex-Majors bis 2010, die US-Indizes bis 2013 — während die niedrigsten Zeiteinheiten kürzere Zeiträume abdecken, weil das Tick-Archiv dahinter weit dichter ist. Gold trägt rund 25 Monate M1, die meisten anderen Symbole weniger als sechs. Jede Instrumentenseite nennt ihre eigene Abdeckung.
Ist es auf jedem Markt dieselbe Engine?
Ja, mit marktspezifischen Kontraktbedingungen. Replay, Ausführung und Bericht sind überall identisch, aber Kontraktgröße, Kursgenauigkeit und Pip-Größe werden je Instrument festgelegt — ein Nasdaq-Trade wird in Indexpunkten dimensioniert, Gold in Dollar je Unze, ein Forex-Paar in Standard-Pips. Die Positionsgröße ergibt sich aus deiner Stop-Distanz und deinem Risikoprozentsatz in den jeweiligen Einheiten des Marktes.
Brauche ich MetaTrader oder ein Broker-Konto?
Weder noch. Der Simulator läuft im Browser unter Windows, macOS, Linux, auf dem iPad und dem Handy. Nichts zu installieren, keine Datendateien zu beschaffen, kein Broker-Konto zu eröffnen — die Historie ist bereits geladen und du handelst sie mit der Maus.
Kann ich eine Sitzung speichern und später fortsetzen?
Ja. Eine Sitzung speichert ihren vollständigen Zustand — Markt, Zeiteinheit, Startdatum, jeden getätigten Trade und den Bericht — sodass ein langer Backtest nicht in einer Sitzung fertig werden muss. Gespeicherte Sitzungen sammeln sich im Tagebuch und in den Auswertungen, und genau dort wird eine Stichprobe über mehrere Märkte hinweg lesbar.
Worin unterscheidet sich das vom Bar Replay in TradingView?
Bar Replay bewegt den Chart; es bildet keinen Trade ab. Hier tragen Positionen echte, marktspezifische Kontraktbedingungen, die Lotgröße ergibt sich aus deiner Stop-Distanz und deinem Risikoprozentsatz, Spread und Kommission werden dem Ergebnis belastet, und die Sitzung endet in einem Bericht mit 28 Kennzahlen statt in einer Zahl, die du selbst zusammenrechnest. Der Vergleichsratgeber zu TradingView geht die Unterschiede im Detail durch.
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