Retrocede lo suficiente para reunir una muestra grande que abarque tendencias, rangos y episodios de volatilidad: normalmente de uno a tres años, y más en estrategias poco frecuentes. El objetivo es la variedad de condiciones y el número de operaciones, no una marca del calendario. Un único año tranquilo demuestra menos que el mismo número de operaciones sacadas de tres estados de ánimo distintos del mercado.
Dos preguntas deciden la ventana
- ¿Con qué frecuencia opera la estrategia? Los scalpers llegan a más de 100 operaciones con semanas de historia; los swing traders pueden necesitar años para reunir la misma cifra.
- ¿Contiene variedad la ventana? La historia debe incluir al menos una tendencia fuerte, un rango y un tramo de alta volatilidad, o no habrás puesto a prueba los puntos débiles de la estrategia.
Responde a las dos y la cantidad de historia saldrá sola: en realidad es una reformulación de cuántas operaciones necesitas, expresada en tiempo.
Por qué más no siempre es mejor
Es tentador probar una década y sentirse minucioso, pero los datos muy antiguos pueden despistar. Los spreads eran distintos, los regímenes de volatilidad cambian y la estructura del mercado evoluciona. El comportamiento del precio de hace muchos años puede reflejar un mercado que ya no existe, así que una estrategia ajustada a él puede parecer mejor o peor de lo que sería hoy. Una historia reciente que aun así contenga variedad suele ser más informativa que una historia rancia que solo añade longitud.
Importante: no elijas la ventana para favorecer a la estrategia. Escoger justo los años en los que un setup brilló es una forma de sobreajuste a la curva. Elige la ventana por variedad y por cercanía en el tiempo, y luego acepta lo que digan los datos.
Una opción práctica por defecto
Para la mayoría de las estrategias discrecionales de forex, de uno a tres años recientes que incluyan un par de tendencias, al menos un rango prolongado y un periodo volátil movido por noticias es un objetivo sensato. Si esa ventana todavía no te da 100 operaciones, extiéndela hacia atrás hasta que lo haga, vigilando si los datos más antiguos siguen pareciéndose a las condiciones actuales.
Salta por la historia deprisa
No tienes que reproducir años seguidos. En un simulador puedes saltar a distintas fechas de inicio y tomar una tendencia de un año, un rango de otro y un tramo volátil de un tercero, montando una muestra variada sin arrastrarte por cada vela intermedia. Eso te permite cubrir las condiciones adecuadas de forma eficiente en lugar de verte obligado a probar un único bloque continuo de tiempo.
Preguntas frecuentes sobre el rango de datos del backtest
¿Cuánto historial deberías usar al hacer backtesting?
Lo suficiente para una muestra grande repartida en varios regímenes: normalmente de uno a tres años, y más en estrategias de baja frecuencia. Lo definen el número de operaciones y la variedad, no un número fijo de años.
¿Más historial es siempre mejor?
No. Los datos muy antiguos pueden reflejar spreads, volatilidad y estructura que ya no se aplican. Unos pocos años recientes y variados suelen superar a una década de datos rancios.
¿Debo hacer backtesting con datos recientes o antiguos?
Prioriza la historia reciente por su relevancia, pero asegúrate de que la ventana siga conteniendo una tendencia, un rango y un periodo volátil. Actualidad más variedad gana a antigüedad a secas.